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观察周期:信号出现后往后看多少根 K 线。例如 1h 周期的 6根K线后,约等于 6 小时后;4h 周期的 6根K线后,约等于 24 小时后。
胜率:同一统计组合里,观察周期结束时方向收益大于 0 的样本占比。公式是 赢的样本数 / 样本数 * 100%。
样本:参与当前统计组合的回测记录数。比如选择全部观察周期时,同一个形成信号最多会分别进入 6、12、24、36 根 K 线后四个观察周期。
信号数:按交易对、周期、信号类型和形成时间去重后的形成信号数量。选单个观察周期时,信号数和样本数通常相同;选全部观察周期时,样本数会变多。
评分 / 等级:综合样本数、胜率、平均收益、盈亏风险比和多个观察周期的一致性,给每个交易对 + 周期 + 信号 + 观察周期打 0-100 分。当前权重是:样本10、胜率30、平均收益25、盈亏风险比20、观察周期一致性15。
分类:“重点关注”代表样本、收益、盈亏风险比和观察周期一致性相对更好;“可以观察”是有正向表现但还没到重点;“样本不足”暂时不宜下结论;“风险偏高”说明平均收益或平均最大亏损不理想。
平均收益:所有样本在对应观察周期结束时的方向收益平均值。低点形成按做多计算;高点形成按做空计算。
最大盈利:信号出现后,对应观察周期内最多曾经赚到多少。低点形成看上涨收益,高点形成看下跌收益。
最大亏损:信号出现后,对应观察周期内最多曾经亏到多少,通常显示为负数。
盈亏风险比:平均最大盈利 / 平均最大亏损的绝对值。它接近“盈亏比”的意思,但不是实际成交后的最终盈亏比。
形成时间 / 退出时间:形成时间是信号所在 K 线的收盘显示时间;退出时间是持有对应观察周期后的 K 线收盘显示时间。这里不包含手续费、滑点、杠杆,也不做中途止盈止损。